안녕하세요? 주식 해외선물 자동매매 Plutus 카페 매니저 항상밝게 입니다.
최근 저에게 많은 고민거리를 준 틱봉에 대해서 적어보겠습니다.
주식이든 해외선물이든 매매를 하기 위해서는 차트를 봐야합니다.
(기업가치나 기본적 분석은 논외로하고)자동매매 시스템을 만들때도 당연히 기준이 되는 차트를 정해야겠죠?plutus 주식 자동매매의 경우는 사용자가 설정한 ‘초’ 나 ‘분’ 봉을 기준으로 값을 계산해서 매매를 하는데요,해외선물은 시간 기준이 불가능 합니다.
이유는 일단 대신증권이나 크레온에서 시간 데이터를 제공하지 않아요.자세히 말하면, ‘시’ ‘분’ 까지만 제공해주고 ‘초’ 는 제공을 안해줍니다.
해외선물 차트 열어서 보시면 ‘초’ 봉 설정이 없을꺼예요.
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초당 들어오는 데이터가 너무 많아서 화면에 뿌려주기 곤란해서 빼버린게 아닐까 라고 예상되네요.그럼 분봉을 기준으로 자동매매를 만들수 있을까요? 저는 아니라고 봅니다.
항생이나 오일 골드 같이 거래량이 어마무시한 종목들은 초당 몇십틱, 분당 몇백틱이상 움직이는데, 분봉을 기준으로 매매하면 이게 과연 제대로된 시스템이 될까요? 눈 깜짝할 사이에 100틱 손해볼수도 있어요.초단위로 모니터링이 안되면 다음 대안은 ‘틱’ 단위겠죠?체결 건수 하나를 ‘틱’ 이라고 불러요. 만약 내가 100원에 한주를 매수(계약) 했다면 그 체결 하나가 틱이예요.100틱봉(캔들)이다.
라는건, 체결건수가 100개 되었을때 봉 을 하나 만드는거예요.1번째 체결 – 체결가격, 체결량2번째 체결 – 체결가격, 체결량…100번째 체결 – 체결가격, 체결량이렇게 100개를 모아보면, 1번째 체결가격이 시가, 100번째 체결가격이 종가,100 개중 가장 높았던 체결가격이 고가, 낮았던 가격이 저가. 모든 체결량을 합하면 이봉의 거래량이 되겠죠?시간봉은 정해진 시간동안 데이터를 모아서 봉을 만드는거고, 틱봉은 정해진 체결건수 데이터를 모아서 봉을 만드는거예요. 간단하죠?자 그럼 논리적으로 생각해서, 100틱 한개의 봉은 거래량이 최소 100이 되어야 겠죠?왜냐면 100건의 체결로 봉을 만들고, 체결량은 -(마이너스)가 없으니깐요.이건 초등학생도 알수 있겠죠? 그런데 아래 그림을 보시면, 100틱 봉을 설정했는데 거래량이 100이 안되는 봉..
너무 당황스러웠습니다.
주식을 10년 해온, 주식 프로그램을 6년 이상만든 내가 지금까지 이런 간단한 걸 잘못 알고 있었나? 그래서 두번에 걸쳐서 질문을 남겼습니다.
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그리고 답변을 받았습니다.
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다행이 10년동안 알고있던 ‘틱봉’을 만드는 방법이 잘못된건 아니고,해외선물의 경우는 너무 많은 데이터가 들어오기 때문에 중간중간에 몇몇 데이터는 빼고 봉을 만든다네요.그리고 스킵되는 체결건의 거래량은 제외시켜 버리기 때문에 거래량이 100 이하가 되는거네요.이 내용이 왜 중요하냐면.백테스팅을 하던, 실전매매를 하던 1틱 즉 체결데이터를 계속 받으면서,프로그램 내부에서 100틱봉이든 200틱봉을 만들어서 값들을 계산하게 되는데. 이게 HTS 의 틱봉과 달라지기 때문이예요.예를들면, plutus 시뮬레이터는 그날 전체 체결(1틱)데이터를 받아서 봉을 만드는데.만약100틱 봉을 만든다면, (1번째 체결~100번째 체결)로 봉을 만들거든요.그런데 HTS 차트에서는 {(1번째 체결~100번째 체결) – 유실된 체결} 로 봉을 만드는거죠.즉 HTS 와 저희 프로그램의 봉 만드는 체결건수가 바껴버려요.이런 상황에서, plutus 시뮬레이터에서는 51번째 봉에서 매수 신호가 나왔는데이를 확인해보려고 HTS 의 차트를 보면 51번째 봉에서 매수 나올 조건이 아닐수가 있는거죠.제가 지금 설명드리는건 아마 실제로 자동매매를 제작하시는 분이 아니시면’뭔 소리지?’ 하실꺼예요. 그런데 만드시는 분은 ‘아하!
’ 하실꺼구요 ㅎ하여튼 결론은 HTS 틱봉에 오류가 있다.
입니다.
이번주까지 plutus 해외선물 매매/시뮬레이터 프로그램 1버전 배포를 목표로 작업중인데요.대부분의 기능은 구현이 다됐고 테스트도 끝났습니다.
이제 화면 구성 정리랑 자질구래한 작업만 하면 될거같아요.시뮬레이션 돌려보니 수익률도 꽤 괜잖습니다.
만들고 있지만 기대가 큽니다^^
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